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Séminaire des équipes de recherche

Séminaire Commun Mathrisk, INRIA/LPMA, Université Paris 7

© INRIA Sophie Auvin - M comme Multimédia

  • Date : 16/03/2017
  • Place : Centre Inria de Paris, 2 rue Simone Iff, Paris 75012 Salle Jacques Louis Lions (RdC du Bat C)

Programme : 

  • 14:45 - Jean-François Chassagneux (Universite Paris 7) :  Cubature methods to solve BSDEs: error expansion and complexity control
  • 15:25 - Antonino Zanette (Université d’usine et Mathrisk/Inria) :  Hybrid tree-finite difference methods for the Heston and Bates model with stochastic interest rate
  • 16:05 - Pause café
  • 16:35 - Claudio Fontana (Université Paris 7) :  General Dynamic Term Structures under Default Risk
  • 17:15 - Jacopo Corbetta (Cermics, ENPC) :  Evolution of Wasserstein distance between Markov processes

Keywords: Commun INRIA/LPMA Université Paris 7 Séminaire Mathrisk Inria de Paris

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